Что такое глубина рынка. Market Depth – эффективный индикатор для успешной торговли

Добрый день, дорогие мои. Хочется сказать, что хорошо, что рынок развивается. Сегодня мы поговорим с вами о Market depth. У этого понятия несколько значений.

Начинающие трейдеры, думаю, оценят эту статью. Тут есть и то, что можно применять на демо и центовых счетах и то, что скачивается начинающими трейдерами, которые уже достигли кое-чего и устанавливается на терминал со счетом не меньше 500USD.

Обратите внимание, мы рассматриваем английский термин. А в английском языке слова очень емкие, так как их меньше, чем, скажем, в русском. Именно поэтому стоит поменять слова Market и Depth местами и добавить предлог «of» уже получится несколько другое значение. Добавим приставку «in-» к слову Depth и ещё одно значение появится

Чтобы избавиться от путаницы, я расскажу о Market depth, как о Стакане цен и о том же сочетании слов, но уже в значении глубины рынка.

Обратите внимание, что Market depth может быть частью стакана, а может быть индикатором на графике.

Стакан цен. Определение

Сам по себе стакан — это чисто фондовое понятие, фьючерсное, опционное, форвардное, в общем биржевое, но никак не форексное и не бинарноопционное. Можно ли говорить о стакане, как о чем-то связанном с форексом?

Для начала дам определение стакану. Стакан цен — это окно в терминале, разделенное на две главные части в одной расположены приказы на покупку с ценами и объемами. Это важно! В другой на продажу. При этом сюда входят данные от всех участников торговли, а не только от владельца терминала.

Эти данные используют, как напрямую, для размещения ордеров, так и для анализа.

Считается, что можно найти важные , опираясь только на данные из стакана.

Для размещения ордеров в стакане предусмотрены нужные инструменты.

Нужно ли скачивать стакан цен

Я думаю, всем будет интересно можно ли Market depth в значении Cтакана скачать. И да и нет.

Скачать стакан на фондовом рынке не возможно. Он встроен в терминал, скажем Quik и полностью функционален. Поэтому использовать его можно без того, чтобы предварительно скачивать.

В терминале Метатрейдер4 стакан цен тоже встроен, но сейчас он представляет собой не то, что описано выше. В нем можно разместить ордера, но получить информацию о деятельности других участников не возможно. Бывалые трейдеры вспоминают, что очень не на долго, году в 2002-2003 эта информация давалась.

В 2016 году компания Альпари предложила клиентам со счетами PRO.ECN.MT4 пользоваться стаканом.

Замечу, что, в данном случае, стакан представляет собой дополнительную программу такую, как скрипт или советник, которую нужно скачать и установить в терминал.

Добавлю, что стакан от Альпари для MT4 вызывает живое обсуждение. Многие спорят, насколько точны те данные, которые предлагает компания своим читателям. И ещё много всякой пены подняла эта инновация. Я думаю каждому новичку, получающему кое-какие результаты на рынке, нужно поинтересоваться возможностями, которые появляются со стаканом.

В завершении этого параграфа, я хочу вспомнить Метатрейдер 5. Его охотно используют брокеры для предоставления доступа к фондовому рынку. Поэтому будет логично, что работать со стаканом тут что-то обыденное.

Глубина рынка, как часть стакана

Я уже говорил, что глубина рынка может быть частью стакана. Это так. В данном случае под этим понимается, что существует определенное брокером количество уровней или рядов, на которых указываются цены вверх от спреда и вниз.

Таким образом, мы можем говорить, что, скажем, на глубина рынка 20 уровней или другая величина, а на форексе уже скажем 5 уровней или больше.

Посмотрите на эту картинку, на ней изображен стакан из Метатрейдера 5. Как видите, он состоит из 20 строк вверх и 20 строк вниз. Это и есть глубина рынка, как часть стакана.

А вот посмотрите картина из терминала Метатрейдер 4 тут уже пять уровней вверх и пять вниз. То есть глубина рынка пять уровней.

Интересно то, что на счету PRO.ECN.MT4 спред всего лишь только 0.5, Думаю, это позволит применять стратегии, которые изначально задуманы, скажем, для D1, на таймфрейме M5. Так как спред становится, ну совсем незаметный.

Глубина рынка, как индикатор

Глубина рынка, также может быть представлена, как индикатор, который больше нам известен, как горизонтальные объемы.

Тут долго объяснять я не буду. Тут итак все ясно.

Посмотрите на эту картинку. Тут показан индикатор, который работает с биржами биткоина. Если вы хотите посмотреть, где на графике размещается наибольшее количество приказов, то этот инструмент вам подойдет.

Просто копируете советника и скрипт в нужную папку.

Переменные

Level2Depth 1000-5000 смотрите сами, какое значение будет для вашей системы лучше.

AutoScale нужно поменять на true.

Жмем ОК. И смотрим, к какому сайту нужно разврешить доступ. Допускаем до этого сайта пользователей через вот это окно:

И получаем на графике этот индикатор.

Выводы

Что полезного в этой статье? Вы получили общее представление о существующем положении вещей в области стакана и глубины рынка. Я постарался вспомнить все значения главного слова темы.

Мне кажется, сейчас будет значительно легче общаться на эту тему. Производить поиск по этому слову будет теперь заметно проще.

Я думаю, и форумчане, и ваши знакомые оценят, что ваше образование идет вперед.

Также с помощью этой статьи вы теперь знаете стопроцентный способ, как сократить спред с которым вы работаете и перейти на младший интервал со стратегией для старшего интервала.

Я не дал ни одной стратегии — это правда, но вы теперь знаете в каком направлении искать подход.

Мне кажется, сегодня вы продвинулись и в освоении различных терминалов.

Я очень надеюсь, что сегодняшняя статья была для вас полезной.

Технические индикаторы применяются для оценки текущего состояния рынка и определения возможности наступления перемен и направлений вероятных сдвигов. Концепция анализа заключается в том, что различные силы, определяющие спрос и предложения, будут отражаться в динамике курсов и объеме торгов. Наибольшее применение нашли следующие технические индикаторы 1) объем рынка 2) глубина рынка 3) объем непокрытых позиций 4) операции с неполными лотами 5) индекс уверенности (конфиденциальности).  

Глубина рынка. Каждый день в течение торгов курсы одних акций растут, а других падают на языке фондового рынка об этих акциях говорят, что они соответственно продвинулись или снизились. Понятие глубина рынка связано с процессами продвижения и снижения. По существу, определение глубины рынка очень простое если число продвинувшихся акций превышает в конкретный биржевой день количество снизившихся, то рынок считается сильным.  

Данные о глубине рынка публикуются ежедневно в финансовой прессе.  

ГЛУБИНА РЫНКА - мера, в которой данный рынок способен расширять куплю и продажу товаров без значительного изменения цен на них.  

Глубина рынка. Каждый день в течение торгов курсы одних акций растут, а других - падают или, другими словами, - продвигаются и снижаются. Если количество продвинувшихся акций превышает в конкретный биржевой день количество снизившихся акций, то рынок считается сильным. Степень устойчивости или силы, рынка зависит от спреда между количеством продвинувшихся и снизившихся акций. Например, если спред уменьшается, т.е. количество продвинувшихся акций приближается к количеству снизившихся, то сила рынка ослабевает. Также рынок считается слабым, когда количество снизившихся акций регулярно превышает количе-  

Это показатель глубины рынка, свидетельствующий о его способности поглощать неожиданные изменения спроса и предложения. Например, неликвидным рынок становится в том случае, когда покупателей и продавцов мало и даже относительно небольшие сделки оказывают существенное влияние на рыночные цены  

Глубина рынка по. приказам - количество неисполненных приказов на стороне покупателя -13 при общем числе открытых приказов -18.  

Глубина рынка по приказам - на стороне продавца.  

Глубина рынка по объемам - объем на стороне покупателя (410,1 тыс. акций) относительно общего объема открытых приказов (482,7 тыс. акций). Этот показатель выражают также в виде процента.  

Глубина рынка по объемам  

Глубина рынка. Каждый день в течение торгов курсы одних выпусков растут, а других падают на языке фондового рынка об этих выпусках говорят, что они соответственно продвинулись или снизились. Понятие "глубина рынка" связано с процессами продвижения и снижения. По существу, за ним стоит очень простая идея если количество продвинувшихся выпусков превышает в конкретный биржевой день количество снизившихся выпусков, рынок считается сильным. Конечно, степень устойчивости, или силы, рынка зависит от спреда (разности) между количеством продвинувшихся и снизившихся выпусков. Например, если спред уменьшается и поэтому количество снизившихся выпусков приближается к количеству продвинувшихся, говорят, что сила (устойчивость) рынка ослабевает. Аналогично, рынок считается слабым, если количество снизившихся выпусков регулярно превышает количество продвинувшихся. Принцип, лежащий в основе этого индикатора, состоит в том, что количество продвинувшихся и снизившихся выпусков отражает соответствующие ожидания инвесторов когда они настроены оптимистично, то, скорее всего, продвинувшиеся выпуски "обойдут" снизившиеся. Учитывая важность этого индикатора, можно понять, почему данные о глубине рынка публикуются ежедневно в финансовой прессе.  

Существуют разные подходы к техническому анализу , включая использование данных об акциях-символах , рыночных индикаторах , таких, как объем рынка, глубина рынка, "непокрытая" позиция, торговля неполными лотами, индекс уверенности . Вероятно, одним из наиболее известных инструментов технического анализа является составление графиков. Некоторые специалисты считают, что кривые курсов акций сообщают некие данные о возможных будущих тенденциях, которые сложатся на рынке в целом.  

РЫНКА ГЛУБИНА - см. ГЛУБИНА РЫНКА  

Глубина рынка - это показатель уровня, до которого рынок способен абсорбировать сделки купли-продажи без значительного изменения цен.  

ГЛУБИНА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ -  

Глубина рынка конкретного вида ценных бумаг зависит от того, насколько крупную сделку он может воспринимать без заметного изменения цен.  

Величина спреда характеризует вязкость рынка, остальные два парами ра косвенно характеризуют глубину рынка.  

Приведенный пример показывает, что транзакционные издержки , вообще говоря, зависят от двух эндогенных параметров объема сделки и времени, отведенного на ее исполнение. До тех пор пока объем планируемой сделки не превышает объем лучшей заявки на рынке, эндогенная составляющая риска ликвидности равна нулю, и транзакционные издержки определяются величиной наблюдаемого спреда. Однако, как только объем сделки становится больше объема лучшей заявки на рынке, транзакционные издержки начинают увеличиваться и определяются глубиной рынка (если сделка исполняется немедленно). Если рынок недостаточно ликвиден, а объем планируемой сделки значителен, то величина реализованного спреда может в несколько раз отличаться от наблюдаемого.  

Глубина рынка - поток заявок, требуемый для изменения цены на данную величину.  

Маркетинг,-читаем мы в заключительном разделе главы,-это сфера быстрого устаревания задач, политических установок, стратегий и программ. Каждая фирма должна периодически переоценивать свой общий подход к рынку, пользуясь для этого приемом, известным под названием ревизии маркетинга (с. 598). Это и есть то, что именуется стратегическим контролем . Любопытно, что автор настаивает на том, чтобы ревизору маркетинга была предоставлена полная свобода в проведении бесед с любыми лицами как в самой фирме, так и вне ее, в анализе любой документации и т.п. Ревизия маркетинга -это глубинное исследование всех сторон деятельности фирмы, начиная от маркетинговой среды и кончая функциональными составляющими маркетинга. Рекомендации, ко-  

Участники торгов на ММВБ в отличие, например, от NYSE видят большую глубину рынка, в частности первые десять лучших цен на покупку и десять лучших цен на продажу с теми объемами, которые покупаются и продаются. При этом в отличие от РТС или NASDAQ участники лишены возможности знать, кто конкретно стоит за той или иной заявкой. У такой системы торгов есть масса плюсов, но имеются и недостатки. В частности, если бумага слаболиквидна, то заявка на покупку может провисеть в

Пытались ли Вы хоть раз ответить на вопрос, по какой причине цена увеличивается либо уменьшается? А главное – какие факторы оказывают на нее влияние?

Чтобы разобраться в этом, необходимо повнимательнее присмотреться к так называемому биржевому стакану, который базируется на основном принципе ценообразования.

Что представляет из себя биржевой стакан?

Что такое стакан на бирже? Все биржевые площадки напоминают традиционный рынок, в рамках которого происходит взаимодействие покупателей и продавцов. При этом первые стремятся сделать выгодное приобретение, а вторые – реализовать свой товар подороже.

Данные продавцы и покупатели не проявляют активность до того момента, пока их заявки не будут исполнены. Благодаря таким игрокам рынка возрастает ликвидность инструмента. Вместе с тем, все их заявки – это ликвидные ордера.

В том случае, если на рынке присутствует множество лимитных ордеров, появляется еще одна группа. Только она уже не пассивная, а активная. Ее участники не желают ждать у моря погоды и готовы осуществлять покупки по текущей цене.

Участники активной группы приобретают лимитные заявки, которые принадлежат пассивным игрокам. Причем покупаются они по самой выгодной рыночной стоимости. Именно по этой причине их заявки – это рыночный ордер.

Примечательно, что биржевой стакан не содержит рыночных ордеров. Ведь последние осуществляются в мгновение ока.

Теперь же попробуем дать наиболее точное определение биржевому стакану. Итак, этот индикатор представляет из себя таблицу, которая содержит информацию о лимитных ордерах на приобретение и на реализацию по определенному инструменту . В каждой ячейке таблицы представлены данные, которые касаются стоимости и количества тех активов, которые выставлены на реализацию либо покупку.

К слову, в терминологии игроков рынка биржевой стакан фигурирует и под другими названиями. В данном случае речь идет о Стакане заявок, Книге приказов, Глубине рынка, Втором уровне, Стакан торгового терминала…

Благодаря биржевому стакану, трейдеры дают наиболее точную оценку ликвидности того или иного инструмента за определенный временной отрезок. Но, по большому счету, применяют они его для тех целей, чтобы определить реальные поддерживающие и сопротивляющиеся уровни. Тем не менее, есть немало аналитических методов Глубины рынка. К примеру, большой популярностью пользуется скальпинг не безе участия стакана.

Как создается Глубина рынка?

Все сделки на биржевой площадке совершаются следующим образом: трейдер оставляет посредством торгового терминала соответствующую заявку. В ней содержатся параметры намечающейся сделки. То есть, она отражает приобретение либо реализацию, требуемое количество активов и желаемую стоимость. Как только приказ появляется на биржевой площадке, тут же осуществляется поиск встречной заявки, по которой можно осуществить сделку.

В том же случае, если обнаружить встречную заявку не удается, приказ перемещается в так называемую «Книгу ордеров». После чего вновь необходимо найти встречную заявку. На этот раз она попадает в биржевой стакан. Длинный перечень заявок формируется, согласно следующему принципу. В качестве основы выступает очередность. Сначала учитывается предлагаемая стоимость, а потом учитывается время появления на биржевой площадке.

Лучшие форекс брокеры

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.

В таблице стакана цен сосредоточено 2 столбика. Один из них отражает стоимость реализации либо приобретение актива. Другой – количество заявок, которые предлагают игроки рынка.

Что же касается верхнего блока существующего формата Глубины рынка, то там содержатся заявки, которые реализуются. А вот нижний блок отображает заявки, ориентированные на приобретение актива. При этом рыночная стоимость и наиболее привлекательные цены, которые выставляют продавцы и покупатели, сосредоточены на стыке между сферой заявок продавцов и сферой заявок покупателей. Процентное соотношение между наиболее привлекательными ценами приобретения и реализации – это биржевый либо рыночный спред.

Заявки, которые участвуют в биржевых торгах, могут быть:

1. ограниченными (это традиционные заявки, которые отражают тип актива, стоимость и предполагаемый объем намечающейся сделки);
2. рыночной направленности (это те заявки на приобретение либо реализацию актива по существующей лучшей рыночной стоимости и требуемого количества);
3. условными (это все заявки, за исключением ограниченных, которые предусматриваю выполнения определенных правил, установленных игроком рынка).

В стакане находятся лишь ограниченные биржевые заявки. Ведь заявки рыночной направленности осуществляются мгновенно по существующей рыночной стоимости. При этом условные остаются вне зоны видимости до тех пор, когда не будут исполнены определенные правила. Только тогда они станут ограниченными либо рыночными.

Глубина рынка и объемы заявок в нем

Заявки, которые содержит Глубина рынка, бывают огромными, средними и небольшими. Так, если среднее количество по фьючерсу на такой индекс, как РТ, достигает одного миллиона контрактов в сутки, то заявка от двух до пяти тысяч контрактов считается огромной. Иначе говоря, подобный ордер требует пристального внимания.

Но, как правило, в торгах фигурируют заявки среднего размера. Они предусматривают от двухсот до пятисот контрактов. Причем эти ордера также давят на стоимость. Но учитывать данное давление необходимо только при том раскладе, если накопиться определенное количество средних заявок. Когда речь идет о заявках, которые включают от десяти до пятидесяти контрактов, то они остаются практически незамеченными. По этой причине они почти не влияют на рынок.

Все о пассивных и агрессивных заявках в котировочном стакане

Пассивные ордера статично сосредоточены на ценах, которые являются практически идентичными. Одним словом, они находятся на одном месте и отвечают за сохранность определенного уровня. Более того, они не проявляют агрессии. В Глубине рынка появляются пассивные ордера на том этапе, когда рынок испытывает сильный графический уровень. Он может быть, как сопротивляющимся, так и поддерживающим.

Использование биржевого стакана

Изучив котировочный стакан, трейдеры будут знать, какие факторы повлияли на формирование существующей стоимости, каким образом разместились текущие заявки на приобретение и реализацию активов, при каких ценовых уровнях и каком количестве рациональнее выполнять вход на биржу. Торговля по стакану обладает преимуществом, поскольку анализ стакана является опережающим индикатором рынка.

Так, если рядом с верхним пределом канала сосредоточилось слишком большое количество заявок на реализацию, то с определенной долей вероятности можно утверждать, что трейдерами была произведена скупка активов на нижнем пределе канала. И они стремятся реализовать их на верхнем пределе канала. Следовательно, в скором времени рынок окажется у верхнего предела, после чего произойдет спад. Спровоцируют его большое количество продаж.

Предусмотрен ли биржевой стакан цен в системе «Форекс»?

Существует хороший технический инструмент, с помощью которого можно выводить в терминал МТ4 некоторые брокерские ордера.

К сожалению, сейчас провайдеры ликвидности не предлагают самодостаточный онлайн-стакан цен в системе «Форекс». Впрочем, это объяснимо. Они не желают открывать карты перед мелкими игроками рынка. Не исключено, что в отдаленной перспективе какой-нибудь регулятор заставит их пойти на этот шаг. И то не факт.

Вместе с тем, по сравнению с другими рынками, «Форекс» отличается большей ликвидностью и оперативностью. Это же сколько данных потребуется проанализировать, а затем переслать их в терминал трейдера. По большому счету, эта задача труднореализуемая.

Терминал МТ4, а также МТ5 располагают определенным стаканом цен. Но, он не содержит адекватной либо более-менее реалистичной информации.

Именно поэтому трейдерам, которые торгуют посредством «Форекс» остается уповать на крупные брокерские стаканы. Так как они располагают обширной клиентской базой и содержат полезные данные.

В отношении биржевого стакана, они обладают как неоспоримыми «+», так и «–». Они следующие:

• выводится информация, касающаяся стоп-лосов и тейк-профитов (трейдеры биржи нервно курят в сторонке);
• обновление информации происходит не в режиме реального времени (интервал обновлений достигает двадцати минут);
• отображается информация только в процентном соотношении, но не в реальных цифрах.

Что ж, настало время подвести жирную черту под вышесказанном и сделать кое-какие выводы. Итак, какое значение имеет стакан на бирже для трейдеров?

Ответ – очень большое. Так как это уникальный и единственный в своем роде индикатор, который действует на опережение. При этом другие инструменты и в подметки ему не годятся. Ведь они основаны на математической формуле, в основе которой заложена определенная стоимость. Грубо говоря, использовать их для прогнозирования цен нельзя.

В экономике под глубиной рынка понимают масштаб деловой активности, не вызывающий изменения цен, отражающий ликвидность и способность рынка к увеличению купли-продажи товаров без значительного изменения цен на них, т.е меру, в которой данный рынок способен ее расширить. Глубина рынка на бирже имеет различные наименования такие как: «Биржевой стакан», «Level II», «Стакан цен», «Книга приказов», не искажая при этом экономического смысла данного определения.

На любой бирже есть закупщики товара, формирующие заявку на его покупку за наименьшую цену, а с другой, продавцы, желающие получить от продажи максимум прибыли. Вместе они формируют пассивный синдикат. Они повышают ликвидность инструмента, а их заявки называют лимитными ордерами. Данные заявки отражаются в стакане цен для удобства деятельности активных участников рынка, скупающих товар сразу, по наилучшей цене.

Глубина рынка (биржевой стакан) – это табличное отражение данных о лимитных ордерах на куплю-продажу конкретного инструмента, каждая таблица отражает цену и объем выставленных на куплю/продажу активов. Использование данного метода позволяет трейдерам оценивать ликвидность инструмента в конкретный момент времени, применяется, в основном, для определения реальных уровней поддержки и сопротивления, посредством различных методов анализа. Итак, понятие глубины рынка чаще всего используется на бирже, они бывают разных видов отображения: стандартный биржевой стакан, разреженный биржевой стакан с гистограммой. Последний вид способствует лучшей оценки ликвидности инструмента, а гистограмма формирует представление об объеме. Но тем не менее, своеобразная «глубина рынка» присутствует и на Форекс.

Глубина рынка на Форекс

Отражение цен на Форекс в режиме онлайн на данный момент не представлено ни одним из существующих провайдеров ликвидности. Это связано, прежде всего, с тем, что Форекс является одним из самых быстрых и ликвидных рынков, соответственно объем информации для обработки колоссален, не так-то просто доставить его клиенту в терминал. Потому единственным на что остается смотреть трейдерам, это отображения глубины рынка у крупных брокеров. Конечно, у них также есть ряд недостатков и преимуществ.

Плюс отображения «стаканов» в том, что данные отображаются в стоп лоссах(способ ограничения убытков при управлении портфелем, закрыть позицию при неблагоприятном изменении цен) и тейк профитах(поручение закрыть позицию при благоприятном изменении цен). Из минусов хотелось бы выделить отображение данных, данные выводятся с задержкой в 20 минут, а также, представлены в процентах. Конечно, стакан цен важен для любого трейдера, ведь только он является опережающим индикатором, все остальные операции представляют собой лишь ряд формул, которые основаны на первоначальной цене, что, изначально, не может оперативно среагировать или спрогнозировать ее будущее поведение.

Оцени пост

Возможности новой версии

Индикатор «Глубина рынка»

Добавлен новый индикатор «Глубина рынка», отражающий объемы заявок в виде гистограммы. Подробное описание см. в п. 4.2.15 Раздела 4 «Работа с графиками» Руководства пользователя QUIK.

Ниже приведен пример использования нового индикатора на графике.

Склейка графиков

Добавлена возможность сохранения на графике истории торгов от предыдущего инструмента срочного рынка при замене инструментов. В диалог замены инструментов внесены изменения, позволяющие включать «склейку» архивов графиков для автоматически заменяемых инструментов. В таблицу диалога «Инструменты с наступающим сроком погашения» добавлена колонка «Склейка» со следующими возможными значениями:

• «Да» - если для инструмента включен флажок «Склейка архивов графиков»,
• «Нет» - если флажок выключен.

Описание см. в пп. 2.5.4–2.5.5 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой» Руководства пользователя QUIK.

Оповещения

Поддержана возможность формирования автоматического SMS-оповещения «Выставление заявки». В диалог настройки сервиса SMS-оповещений добавлены параметры «Отслеживание по коду клиента» и «Выставление заявки». Описание см. в п. 3.11.12 Раздела 3 «Просмотр информации» Руководства пользователя QUIK.

Новости

Добавлена возможность просмотра новостей в формате HTML. Тело новости отображается в HTML-разметке, что позволяет просматривать информацию в таблице новостей с учетом ее особенностей: цвета и шрифта текста, отображения картинок и т.п.

Объем заявки РЕПО с ЦК

В безадресных режимах РЕПО с ЦК в форме ввода заявки есть поля «Цена», «Кол-во» и «Сумма РЕПО». Для отправки заявки нужно обязательно заполнить поле «Цена» (оно содержит ставку, которая учитывается при совершении второй ноги) и указать количество или сумму РЕПО. Добавлена функция отображения значения «Суммы РEПО» в зависимости от введенного количества, и наоборот – отображения количества от введенной «Суммы РЕПО».

Ниже приведен пример нового функционала.

Поддержка торговли инструментами с дробным количеством

Реализована возможность ведения позиций при операциях с дробными количествами ценных бумаг. Это позволит покупать, продавать и обменивать бумаги типа «Паи».

1. Количественные параметры в следующих таблицах отображаются с учетом заданной для инструмента точности:
   • Таблица заявок,
   • Таблица cделок,
   • Таблица стоп-заявок,
   • Таблица заявок на внебиржевые сделки,
   • Таблица сделок для исполнения,
   • Таблица заявок-отчетов на сделки РПС,
   • Таблица обезличенных сделок,
   • Таблица безадресных заявок на внебиржевые сделки,
   • Таблица транзакций,
   • Таблица котировок,
   • Таблица Купить/Продать,
   • Таблица обязательств и требований по активам (для фондового и валютного рынков).
2. Для Таблицы лимитов по бумагам, Сводной таблицы лимитов, Таблицы состояния счета количественные параметры отображаются только с учетом кода инструмента (без привязки к коду класса). Точность параметров в таблицах отображается с максимальной из имеющихся у терминала точностей количества для инструмента с указанным кодом.
3. В таблице «Текущие торги» следующие параметры отображаются с точностью количества инструмента: «Спрос по лучшей цене», «Предложение по лучшей цене», «Количество в последней сделке».

Поддержка торговли паями НРД

Для совершения операций с паями реализован новый диалог подачи заявки, учитывающий особенности транзакций в данных классах. В диалоге поддержаны операции покупки, продажи и обмена паёв.

Ниже приведен пример использования нового диалога для покупки паев.

Изменения в таблицах

1. В рамках поддержки изменений трансляции параметров, реализуемой на уровне торговой системы, в Рабочее место QUIK добавлены следующие таблицы:
   • Типы переводов,
   • Обязательства и требования по деньгам [Валюта],
   • Расчетные коды,
   • Обязательства и требования по активам (расширенные) [ЦК].
     Полное описание параметров таблиц см. в пп. 3.29, 3.34, 3.59, 3.60 Раздела 3 «Просмотр информации» Руководства пользователя QUIK.
2. Поддержана трансляция поля «Лимит обеспеченных продаж» в таблицах: «Обязательства и требования по активам [ЦК]», «Обязательства и требования по активам (расширенные) [ЦК]» и «Обязательства и требования по деньгам [ЦК]».
3. Поддержана трансляция поля «Базовая точка» в Таблице параметров процентных рисков. Поле может содержать следующие значения:
   • «Да» - если данная точка с параметрами процентных рисков является базовой (исходной) для инструмента,
   • «Нет» - если точка достроена с помощью методов аппроксимации.
4. Поддержана трансляция поля «Пассивный объем» в Таблице расширенных обязательств маркет-мейкеров по фондовому и валютному рынкам. Поле отражает текущий объем заключенных пассивных сделок.
5. Для возможности отображения комментария к инструменту в таблице «Текущие торги» и Окне информации об инструменте добавлен новый столбец «Агент по размещению», транслируемый в режимах аукциона.
6. В таблице «Текущие торги» для параметра «Подтип инстр-та» доступно новое значение «Облигационный федеральный займ» для соответствующих типов инструментов.
7. Расширена длина поля «Описание» в таблице «Торговые счета».
8. В таблицу «Текущие торги» добавлен параметр «Максимальная актуальная точность количества».

Прочие доработки

В интерфейс QLua добавлена функция «BOOLEAN isDarkTheme» определяющая, в какой теме в настоящий момент работает терминал.

Исправленные недоработки

Окна

1. В Таблице заявок на внебиржевые сделки отсутствовала возможность выставления новой заявки через контекстное меню, когда в таблице не было ни одной записи.
2. Не помещалась вся информация в параметре «Описание» Таблицы торговых счетов из-за недостаточного размера поля. Вследствие этого увеличена длина параметра «Описание» с 30 до 128 символов.
3. Подстановка некорректной цены при формировании транзакции в формах ввода алгоритмических заявок.
4. Некорректные значения в параметре «Максимальная задержка данных» в информационном окне Рабочего места QUIK.
5. Отсутствовала сортировка по параметру «Уровень листинга» в Таблице текущих торгов.
6. В некоторых случаях не очищалась таблица «Переводы НКЦ» в Рабочем месте QUIK.
7. Некорректный расчет значения итогового параметра «Баланс. ст-ть» в таблице «Состояние счета» при наличии отрицательных значений балансовой стоимости по позициям клиента.
8. В таблице «Клиентский портфель» отображались лишние строки с неиспользуемым тегом расчетов для клиента.
9. Использование фильтра клиентов в таблице «Клиентский портфель» приводило к некорректной работе Модуля CoLibri при переносе позиций.
10. Некорректная оценка бумаг для режимов послеторгового аукциона.

Графики

1. После копирования меток на графике они не редактировались.
2. Некорректное отображение названия инструмента графика, которое могло проявляться при изменении источника данных в окне графика.
3. На графиках трендовые линии могли ошибочно привязываться к индикаторам.
4. Некорректное отображение ширины шкалы цен на графике.
5. На графике волатильности опционов во всплывающей подсказке отображались только целые числа, без дробной части.
6. На графике объема отображались лишние нули на шкале.
7. На графике при включенной опции «Закрепить инструмент» и выбранных линиях тренда отсутствовала возможность прокручивать график.
8. В некоторых случаях не сохранялись цветовые настройки трендовой линии на графике при перезапуске Рабочего места QUIK.
9. Нарисованные пунктиром фигуры и линии на графике при выводе на печать отображались сплошной линией.

Работа со скриптами

1. Некорректное отображение цены приобретения в Таблице лимитов по бумагам при загрузке лимитов LUA-скриптом.
2. Некорректно выводилось значение параметра «Кратность лота» из Таблицы текущих торгов QPILE-скриптом.
3. При смене инструмента на графике для LUA-скриптов не вызывалась функция «OnDestroy».
4. Некорректно отображалась информация в таблицах терминала при повторной загрузке QPILE-скрипта.

Модуль OMS

1. В некоторых случаях мог сбиваться курсор в Таблице OMS-заявок при получении новой OMS-заявки.
2. Исправлен алгоритм отображения подменю «Исполнение» в Таблице OMS-заявок.
3. Некорректное отображение надписи «Payment date» на форме OMS-заявки при принятии заявки.
4. Не работало автоисполнение OMS-заявки при вызове данной функции из контекстного меню.
5. Отсутствовала возможность переименования Таблицы OMS-заявок.
6. Нельзя было изменить кросс-курс на форме OMS-заявки, так как кнопка изменения была недоступна.
7. На форме биржевого исполнения OMS-заявки могли отображаться невалидные классы.
8. Некорректное отображение цены при выставлении OTC-сделки из кармана транзакций.

Изменения в документации

1. Дополнено описание функций QPILE в документации к Рабочему месту QUIK, в Разделе 8 «Язык QPILE».
2. Исправлена опечатка в описании функции CalcBuySell в QLUA.chm.
3. Некорректное описание параметра flags в разделе Структура данных / Транзакции в QLUA.chm.
4. Дополнено описание формул расчета индикатора MACD в документации к Рабочему месту QUIK.

Прочее

1. Удалена устаревшая настройка Рабочего места QUIK «При расчете учитывать классы РЕПО и РПС» из раздела «Торговля / Клиентский портфель».
2. При экспорте транзакций по ODBC выгружалось некорректное значение даты.
3. Аварийное завершение работы терминала QUIK при закрытии таблицы «Клиентский портфель».
4. Аварийное завершение работы программы при нарушении связи с базой данных при экспорте информации из Таблицы котировок.
5. Аварийное завершение работы программы при использовании фильтра трейдеров в Таблице сообщений трейдера.
6. Аварийное завершение работы программы при попытке показать окно сообщений.
7. Аварийное завершение работы программы при использовании старых версий компоненты QMargin.dll.
8. Аварийное завершение работы программы при двойном клике по OTC-сделке.